Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1)
Kursusindhold
Kurset giver en indføring i grundlæggende livsforsikringsmatematik med vægt på flertilstandsmodellering baseret på Markovkæder.
Følgende emner berøres: Markovkæder i kontinuert tid og på endeligt tilstandsrum, typiske forsikringsformer og deres betalingsstrømme, forventede cashflows og prospektive reserver, Thieles differentialligning og Cantellis sætning, højereordensmomenter og Hattendorffs sætning, inklusion af genkøbsoption henholdsvis omkostninger, overskudsdannelse og bonusudlodning for et gennemsnitsrenteprodukt, markedsrenteprodukter (perspektivering).
Basic Life Insurance Mathematics (Liv1)
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Viden (se også Kursusindhold):
- Grundig forståelse af Markovkæder i kontinuert tid og på endeligt tilstandsrum, herunder Kolmogorovs differentialligninger og produktintegralet
- Kendskab til de vigtigste forsikringsformer, herunder invaliditetsforsikring og flerlivsforsikring
- Grundig forståelse af værdiansættelse baseret på ækvivalensprincippet og penges tidsværdi
- Grundig forståelse af Thieles differentialligning og Cantellis sætning
- Basalt kendskab til Hattendorffs sætning
- Basalt kendskab til omkostninger og genkøb
- Grundig forståelse af nogle aspekter af gennemsnitsrenteproduktet, herunder overskud og bonus
Færdigheder:
- Definere og analysere Markovkæder i kontinuert tid og på endeligt tilstandsrum
- Formalisere forsikringskontrakter ved hjælp af betalingsstrømme knyttet til en Markovkæde
- Karakterisere og beregne betingede forventede nutidsværdier og andre (højereordens)momenter baseret på differentialligninger samt udtrykke løsningerne i termer af matricer
- Analysere overskuddannelsen i livsforsikringskontrakter samt opstille og sammenligne forskellige metoder til tilbageførsel af overskud
Kompetencer:
- Oversætte tekstoplysninger omhandlende sandsynlighedsteoretiske eller forsikringsmatematiske koncepter til det relevante matematiske formelsprog
- Diskutere fordele og ulemper ved forskellige produkter baseret på en analyse af de underliggende forsikringsmæssige risici.
4 timers forelæsning og 4 timers øvelser per uge i 5 uger. Herefter 5 timers forelæsning og 4 timers øvelser per uge i 2 uger.
Forsikring og jura (Forsk&Jura1), Sandsynlighedsteori 2 (Sand 2) og Finansiering 1 (Fin1) eller tilsvarende.
Løbende feedback af varierende art.
- ECTS
- 7,5 ECTS
- Prøveform
-
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
- Hjælpemidler
- Kun visse hjælpemidler tilladt (se beskrivelse nedenfor)
Ingen hjælpemidler tilladt, bortset fra et personligt skabt håndskrevet et-sidet A4 ark med noter
- Bedømmelsesform
- 7-trins skala
- Censurform
- Ekstern censur
- Reeksamen
-
Samme som ordinær.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.
- Kategori
- Timer
- Forelæsninger
- 30
- Forberedelse (anslået)
- 107
- Øvelser
- 28
- Eksamensforberedelse
- 37
- Eksamen
- 4
- Total
- 206
Kursusinformation
- Undervisningssprog
- Dansk
- Kursusnummer
- NMAA06067U
- ECTS
- 7,5 ECTS
- Niveau
- Bachelor
- Varighed
-
1 blok
- Placering
- Blok 2
- Skemagruppe
-
C
- Kapacitet
- Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
- Studienævn
- Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
- Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
- Mogens Bladt (5-547e737686527f73867a407d8740767d)
Underviser
Mogens Bladt
Er du BA- eller KA-studerende?
Kursusinformation for indskrevne studerende