Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i grundlæggende livsforsikringsmatematik med vægt på flertilstandsmodellering baseret på Markovkæder.

 

Følgende emner berøres: Markovkæder i kontinuert tid og på endeligt tilstandsrum, typiske forsikringsformer og deres betalingsstrømme, forventede cashflows og prospektive reserver, Thieles differentialligning og Cantellis sætning, højereordensmomenter og Hattendorffs sætning, inklusion af genkøbsoption henholdsvis omkostninger, overskudsdannelse og bonusudlodning for et gennemsnitsrenteprodukt, markedsrenteprodukter (perspektivering).

 

For at deltage i den afsluttende skriftlige prøve skal en obligatorisk opgave være godkendt og gyldig.

Engelsk titel

Basic Life Insurance Mathematics (Liv1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Målbeskrivelse

Viden (se også Kursusindhold):

  • Grundig forståelse af Markovkæder i kontinuert tid og på endeligt tilstandsrum, herunder Kolmogorovs differentialligninger og produktintegralet
  • Kendskab til de vigtigste forsikringsformer, herunder invaliditetsforsikring og flerlivsforsikring
  • Grundig forståelse af værdiansættelse baseret på ækvivalensprincippet og penges tidsværdi
  • Grundig forståelse af Thieles differentialligning og Cantellis sætning
  • Basalt kendskab til Hattendorffs sætning
  • Basalt kendskab til omkostninger og genkøb 
  • Grundig forståelse af nogle aspekter af gennemsnitsrenteproduktet, herunder overskud og bonus

 

Færdigheder:

  • Definere og analysere Markovkæder i kontinuert tid og på endeligt tilstandsrum
  • Formalisere forsikringskontrakter ved hjælp af betalingsstrømme knyttet til en Markovkæde
  • Karakterisere og beregne betingede forventede nutidsværdier og andre (højereordens)momenter baseret på differentialligninger samt udtrykke løsningerne i termer af matricer
  • Analysere overskuddannelsen i livsforsikringskontrakter samt opstille og sammenligne forskellige metoder til tilbageførsel af overskud

 

Kompetencer:

  • Oversætte tekstoplysninger omhandlende sandsynlighedsteoretiske eller forsikringsmatematiske koncepter til det relevante matematiske formelsprog
  • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige produkter baseret på en analyse af de underliggende forsikringsmæssige risici.

4 timers forelæsning og 4 timers øvelser per uge i 5 uger. Herefter 5 timers forelæsning og 4 timers øvelser per uge i 2 uger.

Forsikring og jura (Forsk&Jura1), Sandsynlighedsteori 2 (Sand 2) og Finansiering 1 (Fin1) eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

I forbindelse med den obligatoriske opgave: Individuel skriftlig feedback og kollektiv mundtlig feedback. Herudover løbende feedback af varierende art.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et deltagelseskrav, at den obligatoriske opgave er godkendt og gyldig.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig reeksamen: 30 minutter uden forberedelse, uden hjælpemidler og med ekstern censur.

 

Det er et krav for deltagelse i reeksamen, at kursets obligatoriske opgave er godkendt og gyldig. Hvis opgaven ikke er blevet godkendt i det ordinære kursusforløb, kan opgaven (revideres og gen)afleveres til bedømmelse med mulighed for godkendelse senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 30
  • Forberedelse (anslået)
  • 108
  • Øvelser
  • 28
  • Eksamensforberedelse
  • 37
  • Eksamen
  • 3
  • Total
  • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA06067U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
  • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
  • Mogens Bladt   (5-446e636676426f63766a306d7730666d)
Underviser

Mogens Bladt og Christian Furrer

Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students