Praktisk tidsrækkeanalyse

Kursusindhold

1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.

2) Teorien bag forudsigelser ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder

3) Teorien bag sæsonkorrektion

4) Intuitive tidsrækkemodeller, ARIMA og Unobserved Components

5) Analyser med disse metoder/modeller ved hjælp af SAS.

Engelsk titel

Practical time series analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

  • Definere SAS's formater til datoer og tidspunkter.
  • Vurdere tidsrækkers struktur, fx trends og sæson.
  • Redegøre for simple tidsrækkemodeller, ARIMA og Unobserved Components, med stor praktisk anvendelighed.

 

Færdigheder:

  • Håndtere tidsrækkedata i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.

  • Anvende interpolation og udføre udfyldning af manglende observationer i tidsrækker

  • Forudsige tidsrækker ved hjælp af eksponentiel udglatning samt redegøre for de teoretiske overvejelser bag det konkrete valg af metode.

  • Sæsonrense ved hjælp af Census X11 og dens udvidelser samt redegøre for de teoretiske overvejelser bag det konkrete valg af metode.

  • Begrunde valg af ARIMA og Unobserved Components Modeller og anvende modellerne til at forstå tidsrækkens struktur

     

Kompetencer:

  • Behandle tidsrækker i SAS herunder valg af format, valg af observations og tilrettelæggelse af data med henblik på videre analyse

  • Anvende SAS til ikke-parametrisk analyse af tidsrækkedata, især med henblik på forudsigelse og sæsonrensning

  • Anvende SAS til hurtig bestemmelse af sæson ARIMA modeller for tidsrækkedata

  • Fremskaffe information om en tidsrækkes struktur ved hjælp af modeller for uobserverede komponenter

Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Metoderne demonstreres ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse samt feedback sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.

Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013

(se evt     https:/​/​support.sas.com/​pubscat/​bookdetails.jsp?pc=63980 )

Hertil kommer et nyskrevet notemateriale om nyere muligheder i SAS procedurerne

For politstuderende anbefales det at have fulgt alle fag på 1. år og 'Sandsynlighedsegning og Statistik' fra 2. år på Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet, inden deltagelse på kurset.

For deltagere fra andre studier anbefales mindst Matematik på A niveau fra en gymnasial uddannelse samt at have fulgt et indledende statistikkursus inden kurset.

Kurset dækker over 4 weekender, med undervisning lørdag/søndag i tre weekender og skriftlige eksamen hjemme i én weekend.

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterår.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timers
individuel tag-hjem eksamen.

De studerende må sparre med hinanden om den stillede opgave. Hver eksaminand får et individuelt stillet datasæt, hvorved opgaven skal besvares og afleveres individuelt.
__
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

'For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 18
  • Holdundervisning
  • 18
  • Forberedelse (anslået)
  • 146
  • Eksamen
  • 24
  • Total
  • 206