Praktisk tidsrækkeanalyse
Kursusindhold
Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.
1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.
2) Teorien bag forudsigelser ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder
3) Teorien bag sæsonkorrektion
4) Intuitive tidsrækkemodeller, ARIMA og Unobserved Components
5) Analyser med disse metoder/modeller ved hjælp af SAS.
Practical time series analysis
Bacheloruddannelsen
i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen
i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi
Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Definere SAS's formater til datoer og tidspunkter.
- Vurdere tidsrækkers struktur, fx trends og sæson.
- Redegøre for simple tidsrækkemodeller, ARIMA og Unobserved Components, med stor praktisk anvendelighed.
Færdigheder:
-
Håndtere tidsrækkedata i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
-
Anvende interpolation og udføre udfyldning af manglende observationer i tidsrækker
-
Forudsige tidsrækker ved hjælp af eksponentiel udglatning samt redegøre for de teoretiske overvejelser bag det konkrete valg af metode.
-
Sæsonrense ved hjælp af Census X11 og dens udvidelser samt redegøre for de teoretiske overvejelser bag det konkrete valg af metode.
-
Begrunde valg af ARIMA og Unobserved Components Modeller og anvende modellerne til at forstå tidsrækkens struktur
Kompetencer:
-
Behandle tidsrækker i SAS herunder valg af format, valg af observations og tilrettelæggelse af data med henblik på videre analyse
-
Anvende SAS til ikke-parametrisk analyse af tidsrækkedata, især med henblik på forudsigelse og sæsonrensning
-
Anvende SAS til hurtig bestemmelse af sæson ARIMA modeller for tidsrækkedata
-
Fremskaffe information om en tidsrækkes struktur ved hjælp af modeller for uobserverede komponenter
Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Metoderne demonstreres ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse samt feedback sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.
Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013
(se evt https://support.sas.com/pubscat/bookdetails.jsp?pc=63980 )
Hertil kommer et nyskrevet notemateriale om nyere muligheder i SAS procedurerne
For politstuderende anbefales det at have fulgt alle fag på 1.
år og 'Sandsynlighedsegning og Statistik' fra 2. år på
Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet, inden
deltagelse på kurset.
For deltagere fra andre studier anbefales mindst Matematik på A
niveau fra en gymnasial uddannelse samt at have fulgt et indledende
statistikkursus inden kurset.
Kurset dækker over 4 weekender, med undervisning lørdag/søndag i
tre weekender og skriftlige eksamen hjemme i én weekend.
Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se
skema" i højre side. E står for Efterår.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https://skema.ku.dk/ku2021/dk/module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”
For indskrevne studerende: Mere information om semesterstart, tilmeldingskrav, skema mm kan findes på bachelorstuderende og kandidatstuderende.
For gæste- og enkelfagsstuderende: Tilmelding og information via Åbent Universitet og Merit.
Læs gerne studieordningen og mere om uddannelsen inden du tilmelder dig.
- ECTS
- 7,5 ECTS
- Prøveform
-
Skriftlig aflevering, 24 timersindividuel tag-hjem eksamen.
De studerende må sparre med hinanden om den stillede opgave. Hver eksaminand får et individuelt stillet datasæt, hvorved opgaven skal besvares og afleveres individuelt.
__ - Hjælpemidler
- Alle hjælpemidler tilladt
__
- Bedømmelsesform
- 7-trins skala
- Censurform
- Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse
Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.
'For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.
Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)
- Kategori
- Timer
- Forelæsninger
- 18
- Holdundervisning
- 18
- Forberedelse (anslået)
- 146
- Eksamen
- 24
- Total
- 206
Kursusinformation
- Undervisningssprog
- Dansk
- Kursusnummer
- AØKA08208U
- ECTS
- 7,5 ECTS
- Niveau
- Kandidat
Bachelor
- Varighed
-
1 semester
- Pris
-
Information om priser mm for enkelfag, efteruddannelse og sommerskole se Uddannelse på Økonomisk Institut
- Skemagruppe
-
Undervisning:
Dato: 24.-25. okt, 7.-8. nov og 21.-22. nov, 2020
Kl 10.00 - 16.00
Eksamen: Se afsnit for Eksamen. - Kapacitet
- Ingen begrænsning
- Studienævn
- Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
- Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
- Anders Milhøj (13-4e7b71727f803b5a7679757c774d72707c7b3b78823b7178)
Underviser
Se "Kursusansvarlige"
Are you BA- or KA-student?
Courseinformation of students