Praktisk tidsrækkeanalyse

Kursusindhold

1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.

2) Forudsigelser  ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder

3) Sæsonkorrektion

4) Intuitive tidsrækkemodeller ved hjælp Unobserved Components

I kurset læres, hvorledes disse analyser foretages ved hjælp af SAS. .

Engelsk titel

Praktisk tidsrækkeanalyse

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

  • have kendskab til SAS's formater til datoer og tidspunkter
  • evne til, at vurdere tidsrækkers struktur, fx trends og sæson
  • have viden om simple tidsrækkemodeller med stor praktisk anvendelighed

 

Færdigheder:

  • evne til praktisk håndtering af tidsrækkedata i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
  • have færdighed i interpolation og udfyldning af manglende observationer i tidsrækker
  • kunne forudsige tidsrækker ved hjælp af de forskellige metoder eksponentiel udglatning
  • kunne sæsonrense ved hjælp af X12
  • kunne bestemme Unobserved Components Modeller, herunder at fremskaffe information om tidsrækkens struktur

 

Kompetencer:

  • kunne behandle tidsrækker i SAS herunder valg af format, valg af observations og tilrettelæggelse af data med henblik på videre analyse
  • kunne anvende SAS til ikke-parametrisk analyse af tidsrækkedata, især med henblik på forudsigelse og sæsonrensning
  • kunne anvende SAS til hurtig bestemmelse af sæson ARIMA modeller for tidsrækkedata
  • fremskaffe information om en tidsrækkes struktur ved hjælp af modeller for uobserverede komponenter

Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Desuden demonstreres metoderne ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse samt feedback sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.

Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013

(se evt     https://support.sas.com/pubscat/bookdetails.jsp?pc=63980 )

Kurset forudsætter viden svarende til bestået 1. årsprøve og 'Sandsynlighedsegning og statistik minimum sideløbende.
For udefrakommende mindst Matematik på A niveau fra gymnasiet.

Kurset dækker over 4 weekender, med undervisning lørdag/søndag i tre weekender og skriftlige eksamen hjemme i én weekend.

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterår.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​​/​​skema.ku.dk/​​ku1718/​​dk/​​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timers
tag-hjem eksamen, der skal besvares individuelt. Hver eksaminand får et individuelt stillet datasæt.
_
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Den individuelle skriftlige opgave er med alle hjælpemidler og de studerende må sparre med hinanden om den stillede opgave.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Studieleder kan dog ved stikprøve udtage faget til ekstern censur.
_
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 18
  • Holdundervisning
  • 18
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 146
  • Total
  • 206