Praktisk tidsrækkeanalyse

Kursusindhold

1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.

2) Forudsigelser  ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder

3) Sæsonkorrektion

4) Intuitive tidsrækkemodeller ved hjælp Unobserved Components

I kurset læres, hvorledes disse analyser foretages ved hjælp af SAS. .

Engelsk titel

Praktisk tidsrækkeanalyse

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

  • have kendskab til SAS's formater til datoer og tidspunkter
  • evne til, at vurdere tidsrækkers struktur, fx trends og sæson
  • have viden om simple tidsrækkemodeller med stor praktisk anvendelighed

 

Færdigheder:

  • evne til praktisk håndtering af tidsrækkedata i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
  • have færdighed i interpolation og udfyldning af manglende observationer i tidsrækker
  • kunne forudsige tidsrækker ved hjælp af de forskellige metoder eksponentiel udglatning
  • kunne sæsonrense ved hjælp af X12
  • kunne bestemme Unobserved Components Modeller, herunder at fremskaffe information om tidsrækkens struktur

 

Kompetencer:

  • kunne behandle tidsrækker i SAS herunder valg af format, valg af observations og tilrettelæggelse af data med henblik på videre analyse
  • kunne anvende SAS til ikke-parametrisk analyse af tidsrækkedata, især med henblik på forudsigelse og sæsonrensning
  • kunne anvende SAS til hurtig bestemmelse af sæson ARIMA modeller for tidsrækkedata
  • fremskaffe information om en tidsrækkes struktur ved hjælp af modeller for uobserverede komponenter

Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Desuden demonstreres metoderne ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse samt feedback sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.

Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013

(se evt     https://support.sas.com/pubscat/bookdetails.jsp?pc=63980 )

Kurset forudsætter viden svarende til bestået 1. årsprøve og 'Sandsynlighedsegning og statistik minimum sideløbende.
For udefrakommende mindst Matematik på A niveau fra gymnasiet.

Kurset dækker over 4 weekender, med undervisning lørdag/søndag i tre weekender og skriftlige eksamen hjemme i én weekend.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (og vent tålmodigt for svar)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3”
-Tryk: “Se skema”

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen er en 24 timers hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20% ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 18
  • Holdundervisning
  • 18
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 146
  • Total
  • 206